Управление рисками


 
Проведение ЗАО «БТА Банк» кредитных, депозитных, расчетно-кассовых, валютных, и других операций влечет за собой появление широкого спектра рисков. 
 
В этой связи управление рисками является важным направлением финансового менеджмента, а их контроль – одним из основных источников поддержания устойчивости и эффективности функционирования ЗАО «БТА Банк».
Риск-менеджмент основан на комплексной системе управления рисками, которая интегрирована в организационную структуру банка, осуществляемые бизнес-процессы, а также в совокупность локальных нормативных правовых актов, определяющих полномочия и ответственность должностных лиц, коллегиальных органов, а также процессы управления риском.
 
При управлении банковскими рисками ЗАО «БТА Банк» учитывает рекомендации Национального Банка Республики Беларусь, Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию (Basel II). 
Согласно Политике ЗАО «БТА Банк» в сфере управления банковскими рисками, руководствуясь масштабом и структурой осуществляемых банковских операций, к числу рисков, управление которыми осуществляет ЗАО «БТА Банк», относятся:
  • стратегический риск;
  • кредитный риск;
  • страновой риск;
  • процентный риск;
  • валютный риск;
  • риск ликвидности;
  • операционный риск;
  • риск потери деловой репутации;
  • товарный риск/
 
Стратегический риск. Система управления стратегическим риском представлена в ЗАО «БТА Банк» на двух уровнях – Правление и Наблюдательный совет, в компетенцию которых входят различные функции по планированию деятельности Банка с целью снижения и эффективного управления стратегическими рисками.
 
Кредитный риск. Кредитование является основным направлением деятельности ЗАО «БТА Банк», поэтому оценка кредитных рисков – важнейшая часть анализа финансовой устойчивости ЗАО «БТА Банк». Основными инструментами регулирования кредитных рисков ЗАО «БТА Банк» являются:
  • установление лимитов по финансовым инструментам на заемщиков и контрагентов;
  • оценка финансового состояния заемщиков и контрагентов и оценка риска на стадии выдачи кредита;
  • постоянный мониторинг финансового состояния заемщиков и контрагентов с целью своевременного создания резервов на возможные потери;
  • диверсификация кредитного портфеля по отраслям экономики, по целям кредитования, по суммам, срокам и валютам кредитования;
  • сбалансированность структуры кредитного портфеля по срокам размещения и привлечения средств.

 

ЗАО «БТА Банк» предоставляет кредитные продукты только после оценки всех возможных рисков, связанных с деятельностью заемщиков. Система оценки финансового состояния контрагентов и установление лимитов на различные банковские операции являются важнейшими условиями конкурентоспособности ЗАО «БТА Банк» на рынке, защищают от потерь и служат основой для успешного проведения всех активных операций.
Для минимизации кредитного риска на рынке МБК и рынке ценных бумаг устанавливаются лимиты на контрагентов по операциям МБК и лимиты на эмитентов ценных бумаг.
 
Управление страновым риском (или риском неперевода средств) в ЗАО «БТА Банк» осуществляется в рамках управления кредитным риском при установлении и мониторинге лимитов на контрагентов-нерезидентов, в результате которого оценивается возможность возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений в стране контрагента.
 
Для минимизации процентных рисков в БТА Банке проводится стресс-тестирование финансовых инструментов и портфеля в целом с использованием сценарного подхода.
Управление процентным риском осуществляется по всем активам и обязательствам БТА Банка, которые связаны с возникновением процентного риска. Для определения масштабов процентного риска в БТА Банке используется метод анализа разрыва процентных ставок (GAP-анализ). При GAP- анализе в качестве основного показателя, анализ и измерение риска с учетом доли финансовых инструментов измеряющего процентный риск, используется степень сбалансированности между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок. Процентная политика БТА Банка строится на анализе спрэдов – разницы между средневзвешенными процентными ставками по активным и пассивным операциям. Спрэды рассчитываются отдельно по белорусским рублям и иностранной валюте. Кроме того, по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, проводятся анализ и измерение риска с учетом доли финансовых инструментов, их концентрации по срокам погашения.
 
Управление валютным риском осуществляется через открытую валютную позицию исходя из предполагаемого изменения курса белорусского рубля и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса национальной и иностранных валют. Лимиты определяются как для каждой валюты в отдельности, так и для совокупности позиций во всех валютах. Осуществляется ежедневный контроль за открытой валютной позицией с целью ее соответствия требованиям Национального банка Республики Беларусь. 
 
Управление ликвидностью призвано обеспечить способность ЗАО «БТА Банк» своевременно и в полном объеме выполнять свои денежные и иные обязательства. 
Основным параметрами ликвидности, подлежащими регулированию, являются мгновенная, текущая, краткосрочная ликвидность и соотношение ликвидных и суммарных активов. Основным инструментом регулирования этого вида риска является расчет и мониторинг текущих позиций ЗАО «БТА Банк» по корреспондентским счетам и перспективных платежных календарей. 
В частности, для минимизации риска потери ликвидности также проводится анализ зависимости ЗАО «БТА Банк» от операций на межбанковском рынке, операций крупных клиентов, концентрации кредитных рисков.
Управление риском ликвидности является составной частью процесса управления активами и пассивами и заключается в поддержании необходимого запаса высоколиквидных средств, обеспечении оптимального соотношения активов и пассивов по остаточным срокам, сбор данных о факторах правового риска, формирование аналитической базы данных размещения и привлечения. Для поддержания необходимого и достаточного уровня ликвидности ЗАО «БТА Банк» вносит соответствующие коррективы в планирование активно-пассивных операций, проводя перспективную реструктуризацию требований и обязательств с точки зрения предполагаемых сроков погашения и востребования. 
 
Операционный риск. В целях минимизации операционного риска, а также для исключения возможных убытков (потерь) в ЗАО «БТА Банк» на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних факторах операционного риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о выявленных факторах возникновения операционного риска, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков (если таковые возникают) по направлениям деятельности БТА Банка, отдельным банковским операциям и сделкам. Риск-подразделение ежемесячно оценивает уровень операционного риска. Расчет резерва под операционные потери производится в соответствии с нормативами Национального банка Республики Беларусь.
 
Риск потери деловой репутации. Цель управления репутационным риском заключается в минимизации негативного влияния информации на репутацию БТА Банка, а одной из эффективных мер позиционирование ЗАО «БТА Банк» как надежного и эффективного партнера, пользующегося доверием вкладчиков и иных кредиторов.
Для предотвращения такого риска проводятся рекламные мероприятия, направленные на своевременное информирование общества о деятельности ЗАО «БТА Банк».
 
Система управления риском потери деловой репутации ЗАО «БТА Банка» включает:
  • соблюдение всех процедур рассмотрения жалоб клиентов;
  • следование стандартам и нормам обслуживания клиентов, действующим в БТА Банке;
  • регулярную публикацию финансовой отчетности и раскрытие необходимой информации;
  • регулярное обновление сайта ЗАО «БТА Банк».
 
Управление товарным риском представляет собой организованную определенным образом процедуру, в которую входят следующие основные этапы:
  • выявление (идентификация) товарного риска;
  • оценка (измерение) товарного риска;
  • принятие товарного риска (т.е. определение приемлемого его уровня);
  • мониторинг и контроль над уровнем товарного риска (в т.ч. мероприятия по его ограничению).
 
Идентификация товарного риска происходит, во-первых, в рамках оценки кредитного риска (на стадии выбора приемлемого обеспечения исполнения обязательств), во-вторых – на стадии принятия решения о приобретении банком имущества в погашение задолженности.
  • Минимизация товарного риска достигается путем:
  • контроля за качеством имущественного обеспечения исполнения обязательств как на стадии его первичного отбора, так и в процессе мониторинга принятого обеспечения;
  • отказа от приема в погашение задолженности низколиквидного имущества;
  • обязанности залогодателя страховать за свой счет в полном объеме оставленный у него предмет залога;
  • прием в погашение задолженности имущества, на которое у банка имеется реальный покупатель.

 

Руденик Евгений Викторович, Начальник Управления банковских рисков, с 05.12.2016 назначен на должность должностного лица, ответственного за управление рисками в ЗАО «БТА Банк».

 


 

 















 

 

ЗАО «БТА Банк» © 2013
Лицензия НБРБ №17
от 28.05.2013 г.
УНП 807000071


 

 

Контакт-Центр
тел.: +375 (17) 334-54-34
для всех мобильных операторов:
5-282-282

Служба  поддержки
для владельцов банковских карт:
+375 17 289 58 29(рабочее время)
+375 17 299 25 25(круглосуточно)