Управление рисками


 

Управление рисками

Управление рисками является важным направлением финансового менеджмента банка, а контроль рисков – одним из основных инструментов поддержания долгосрочного функционирования и финансовой надежности ЗАО «БТА Банк».

Система управления рисками основана на комплексном риск-менеджменте, который интегрирован в организационную структуру банка, осуществляемые бизнес-процессы, а также в совокупность локальных нормативных правовых актов, определяющих полномочия и ответственность должностных лиц банка, коллегиальных органов и органов управления банком.

При управлении банковскими рисками ЗАО «БТА Банк» учитывает требования и рекомендации Национального банка Республики Беларусь, Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию, лучшие международные практики.

В соответствии с Политикой ЗАО «БТА Банк» в сфере управления банковскими рисками к рискам, присущим деятельности ЗАО «БТА Банк», относятся:

  • кредитный риск;
  • страновой риск;
  • валютный риск;
  • товарный риск;
  • фондовый;
  • процентный риск;
  • риск ликвидности;
  • операционный риск;
  • риск потери деловой репутации;
  • стратегический риск;
  • риск концентрации.

Управление кредитным риском. Кредитование является основным направлением деятельности ЗАО «БТА Банк», поэтому оценка, мониторинг и управление кредитным риском – важнейшая часть действующей системы управления рисками в ЗАО «БТА Банк». Основными инструментами регулирования кредитного риска ЗАО «БТА Банк» являются:

·       установление лимитов по финансовым инструментам на должников и контрагентов;

·       оценка финансового состояния должников и контрагентов и оценка кредитного риска на стадии выдачи кредита;

·       постоянный мониторинг финансового состояния должников и контрагентов с целью своевременного создания специальных резервов на возможные потери;

·       диверсификация кредитного портфеля по отраслям экономики, по целям кредитования, по суммам, срокам и валютам кредитования;

·       сбалансированность структуры кредитного портфеля по срокам размещения и привлечения средств.

Система оценки финансового состояния контрагентов и установление лимитов на различные банковские операции являются важнейшими условиями конкурентоспособности ЗАО «БТА Банк» на рынке, защищают от потерь и служат основой для успешного проведения всех активных операций, подверженных кредитному риску.

Управление страновым риском в ЗАО «БТА Банк» осуществляется путем установления и мониторинга лимитов размещения денежных средств на счетах контрагентов-нерезидентов, путем проведения оценки вероятности возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений в стране иностранного контрагента. Задачами, решаемыми банком при управлении страновым риском, являются:

·       поддержание странового риска на уровне, не угрожающем финансовой надежности Банка и интересам его акционеров, кредиторов и клиентов;

·       обеспечение контроля и мониторинга за соблюдением законодательства по операциям с иностранными контрагентами, а также контроля за деловой репутацией иностранных контрагентов;

·       обеспечение защиты интересов Банка и его клиентов при осуществлении сделок с иностранными контрагентами.

Управление валютным риском осуществляется банком через регулирование размера открытых валютных позиций, исходя из предполагаемого изменения курса белорусского рубля и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курсов национальной и иностранных валют. Лимиты определяются как для каждой валюты в отдельности, так и для совокупности открытых позиций во всех валютах. Банком осуществляется ежедневный контроль за открытыми валютными позициями с целью соответствия требованиям Национального банка Республики Беларусь. 

Управление товарным риском в банке направлено на:

·       минимизацию и ограничение негативного влияния на финансовый результат деятельности банка изменения рыночных цен по товарным позициям;

·       соответствие требованиям достаточности капитала банка, соблюдение нормативов безопасного функционирования банка согласно законодательству Республики Беларусь.

При управлении товарным риском ограничение его влияния на деятельность банка достигается путем:

·       контроля качества имущественного обеспечения при исполнении обязательств, как на стадии его первичного отбора, так и в процессе мониторинга принятого обеспечения;

·       отказа от приема в погашение задолженности низколиквидного имущества;

·       обязанности залогодателя страховать за свой счет в полном объеме оставленный у него предмет залога;

·       прием в погашение задолженности имущества, на которое у Банка имеется реальный покупатель.

Управление фондовым риском призвано обеспечить недопущение возникновения у ЗАО «БТА Банк» потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения стоимости долевых инструментов торгового портфеля Банка. Идентификация фондового риска осуществляется до момента проведения сделки на этапе принятия решения о возможности открытия позиции по фондовым инструментам.

Управление процентным риском осуществляется путем регулирования объемов операций по всем активам и обязательствам ЗАО «БТА Банк», которые связаны с возникновением процентного риска. Для определения масштабов процентного риска в ЗАО «БТА Банк» используется метод анализа разрыва процентных ставок (GAP-анализ). При GAP- анализе в качестве основного показателя, используется степень сбалансированности между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок. Анализ процентного риска ЗАО «БТА Банк» строится на анализе спрэдов – разницы между средневзвешенными процентными ставками по активным и пассивным операциям. Спрэды рассчитываются отдельно по белорусским рублям и иностранной валюте. По финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, проводятся анализ и измерение риска с учетом доли финансовых инструментов, их концентрации по срокам погашения.

Управление риском ликвидности является составной частью процесса управления активами и пассивами и заключается в поддержании необходимого запаса высоколиквидных средств, обеспечении оптимального соотношения активов и пассивов по остаточным срокам. Для поддержания необходимого и достаточного уровня риска ликвидности ЗАО «БТА Банк» вносит соответствующие коррективы в планирование активно-пассивных операций с точки зрения предполагаемых сроков возврата/погашения, для ограничения риска ликвидности банком проводится анализ зависимости от операций на межбанковском рынке, операций крупных клиентов, концентрации кредитных рисков.

Управление операционным риском. В целях минимизации операционного риска, а также для исключения возможных убытков (потерь) в ЗАО «БТА Банк» на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних факторах операционного риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о выявленных факторах возникновения операционного риска, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков (если таковые возникают) по направлениям деятельности ЗАО «БТА Банк», отдельным банковским операциям и сделкам, осуществляется оценка уровня операционного риска.

Управление риском потери деловой репутации. Цель управления репутационным риском заключается в минимизации влияния негативной информации (при ее возникновении) на репутацию ЗАО «БТА Банк», при этом наиболее эффективной мерой является позиционирование ЗАО «БТА Банк» как надежного и эффективного делового партнера, пользующегося доверием клиентов, вкладчиков и иных кредиторов.

Для предотвращения репутационного риска банком проводятся рекламные мероприятия, направленные на своевременное информирование общества о деятельности ЗАО «БТА Банк».

Система управления риском потери деловой репутации ЗАО «БТА Банка» включает:

·       соблюдение всех установленных процедур при рассмотрении жалоб клиентов;

·       следование стандартам и нормам обслуживания клиентов, действующим в ЗАО «БТА Банк»;

·       регулярную публикацию финансовой отчетности и раскрытие необходимой информации о банке;

·       регулярное обновление сайта ЗАО «БТА Банк».

Управление стратегическим риском. Система управления стратегическим риском представлена в ЗАО «БТА Банк» на двух уровнях – Правление и Совет директоров, в компетенцию которых входят функции по планированию деятельности Банка с целью снижения и эффективного управления стратегическим риском.

Должностное лицо, ответственное за управление рисками в ЗАО «БТА Банк» - начальник Управления банковских рисков Макаревич Ирина Николаевна (с 02.05.2018).

 

 

 


 

 















 

 

© 2019 ЗАО «БТА Банк»
Лицензия НБРБ №17
от 28.05.2013 г.
УНП 807000071


 

 

Контакт-Центр
тел.: +375 (17) 334-54-34
для всех мобильных операторов:
5-282-282

режим работы 8:30-19:00

Служба  поддержки
для владельцев банковских карт:
+375 17 289 58 29(рабочее время)
+375 17 299 25 25(круглосуточно)