Управление рисками


 

Управление рисками

Проведение ЗАО «БТА Банк» кредитных, депозитных, расчетно-кассовых, валютных, и других операций влечет за собой появление широкого спектра рисков. 

Управление рисками является важным направлением финансового менеджмента, а контроль рисков – одним из основных инструментов поддержания долгосрочного функционирования и финансовой надежности ЗАО «БТА Банк».

Система управления рисками основана на комплексном риск-менеджменте, который интегрирован в организационную структуру банка, осуществляемые бизнес-процессы, а также в совокупность локальных нормативных правовых актов, определяющих полномочия и ответственность должностных лиц, коллегиальных органов, а также процессы управления рисками, присущими деятельности банка.

При управлении банковскими рисками ЗАО «БТА Банк» учитывает рекомендации Национального Банка Республики Беларусь, Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию. Согласно Политике ЗАО «БТА Банк» в сфере управления банковскими рисками, руководствуясь масштабом и структурой осуществляемых банковских операций, к числу рисков, управление которыми осуществляет ЗАО «БТА Банк», относятся:

  • стратегический риск;
  • кредитный риск;
  • страновой риск;
  • процентный риск;
  • валютный риск;
  • риск ликвидности;
  • операционный риск;
  • риск потери деловой репутации;
  • товарный риск;
  • фондовый.

Стратегический риск. Система управления стратегическим риском представлена в ЗАО «БТА Банк» на двух уровнях – Правление и Совет директоров, в компетенцию которых входят различные функции по планированию деятельности Банка с целью снижения и эффективного управления стратегическими рисками.

Кредитный риск. Кредитование является основным направлением деятельности ЗАО «БТА Банк», поэтому оценка кредитных рисков – важнейшая часть анализа финансовой устойчивости ЗАО «БТА Банк». Основными инструментами регулирования кредитных рисков ЗАО «БТА Банк» являются:

  • установление лимитов по финансовым инструментам на должников и контрагентов;
  • оценка финансового состояния должников и контрагентов и оценка риска на стадии выдачи кредита;
  • постоянный мониторинг финансового состояния должников и контрагентов с целью своевременного создания резервов на возможные потери;
  • диверсификация кредитного портфеля по отраслям экономики, по целям кредитования, по суммам, срокам и валютам кредитования;
  • сбалансированность структуры кредитного портфеля по срокам размещения и привлечения средств.

Система оценки финансового состояния контрагентов и установление лимитов на различные банковские операции являются важнейшими условиями конкурентоспособности ЗАО «БТА Банк» на рынке, защищают от потерь и служат основой для успешного проведения всех активных операций, подверженных кредитному риску.

Управление страновым риском (или риском неперевода средств) в ЗАО «БТА Банк» осуществляется в рамках управления кредитным риском при установлении и мониторинге лимитов на контрагентов-нерезидентов, в результате которого оценивается возможность возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений в стране контрагента.

Для минимизации процентных рисков в ЗАО «БТА Банк» проводится стресс-тестирование финансовых инструментов и портфелей в целом с использованием сценарного подхода.

Управление процентным риском осуществляется по всем активам и обязательствам ЗАО «БТА Банк», которые связаны с возникновением процентного риска. Для определения масштабов процентного риска в ЗАО «БТА Банк»используется метод анализа разрыва процентных ставок (GAP-анализ). При GAP- анализе в качестве основного показателя, анализ и измерение риска с учетом доли финансовых инструментов измеряющего процентный риск, используется степень сбалансированности между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок. Анализ процентного риска ЗАО «БТА Банк» строится на анализе спрэдов – разницы между средневзвешенными процентными ставками по активным и пассивным операциям. Спрэды рассчитываются отдельно по белорусским рублям и иностранной валюте. По финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, проводятся анализ и измерение риска с учетом доли финансовых инструментов, их концентрации по срокам погашения.

Управление валютным риском осуществляется через открытую валютную позицию, исходя из предполагаемого изменения курса белорусского рубля и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса национальной и иностранных валют. Лимиты определяются как для каждой валюты в отдельности, так и для совокупности позиций во всех валютах. Осуществляется ежедневный контроль за открытой валютной позицией с целью ее соответствия требованиям Национального банка Республики Беларусь. 

Управление риском ликвидности является составной частью процесса управления активами и пассивами и заключается в поддержании необходимого запаса высоколиквидных средств, обеспечении оптимального соотношения активов и пассивов по остаточным срокам, сбор данных о факторах правового риска, формирование аналитической базы данных размещения и привлечения. Для поддержания необходимого и достаточного уровня риска ликвидности ЗАО «БТА Банк» вносит соответствующие коррективы в планирование активно-пассивных операций с точки зрения предполагаемых сроков погашения, а также для минимизации риска ликвидности Банка проводится анализ зависимости от операций на межбанковском рынке, операций крупных клиентов, концентрации кредитных рисков.

Управление операционным риском. В целях минимизации операционного риска, а также для исключения возможных убытков (потерь) в ЗАО «БТА Банк» на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних факторах операционного риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о выявленных факторах возникновения операционного риска, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков (если таковые возникают) по направлениям деятельности ЗАО «БТА Банк», отдельным банковским операциям и сделкам, риск-подразделение оценивает уровень операционного риска. Расчет резерва под операционные потери производится в соответствии с нормативами Национального банка Республики Беларусь.

Риск потери деловой репутации. Цель управления репутационным риском заключается в минимизации негативного влияния информации на репутацию ЗАО «БТА Банк», а одной из эффективных мер позиционирование ЗАО «БТА Банк» как надежного и эффективного партнера, пользующегося доверием клиентов, вкладчиков и иных кредиторов.

Для предотвращения репутационного риска проводятся рекламные мероприятия, направленные на своевременное информирование общества о деятельности ЗАО «БТА Банк».

Система управления риском потери деловой репутации ЗАО «БТА Банка» включает:

  • соблюдение всех процедур рассмотрения жалоб клиентов;
  • следование стандартам и нормам обслуживания клиентов, действующим в ЗАО «БТА Банк»;
  • регулярную публикацию финансовой отчетности и раскрытие необходимой информации;
  • регулярное обновление сайта ЗАО «БТА Банк».
     

Управление товарным риском представляет собой организованную определенным образом процедуру, при этом минимизация товарного риска достигается путем:

  • контроля за качеством имущественного обеспечения исполнения обязательств как на стадии его первичного отбора, так и в процессе мониторинга принятого обеспечения;
  • отказа от приема в погашение задолженности низколиквидного имущества;
  • обязанности залогодателя страховать за свой счет в полном объеме оставленный у него предмет залога;
  • прием в погашение задолженности имущества, на которое у Банка имеется реальный покупатель.

Управление фондовым риском призвано обеспечить недопущение возникновения у ЗАО «БТА Банк» потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения стоимости долевых инструментов торгового портфеля Банка.Идентификация фондового риска осуществляется до момента проведения сделки на этапе принятия решения о возможности открытия позиции по фондовым инструментам.

 

Ответственное должностное лицо за управление рисками в ЗАО «БТА Банк» - начальник Управления банковских рисков Макаревич Ирина Николаевна (с 02.05.2018).

 

 

 


 

 















 

 

© 2018 ЗАО «БТА Банк»
Лицензия НБРБ №17
от 28.05.2013 г.
УНП 807000071


 

 

Контакт-Центр
тел.: +375 (17) 334-54-34
для всех мобильных операторов:
5-282-282

режим работы 8:30-19:00

Служба  поддержки
для владельцев банковских карт:
+375 17 289 58 29(рабочее время)
+375 17 299 25 25(круглосуточно)