Управление рисками

В ЗАО «БТА Банк» организована система управления рисками, основной целью которой является обеспечение безопасности функционирования Банка, оптимального соотношения между уровнем принимаемых рисков и доходностью банковских операций, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и акционеров Банка. Банк применяет системный подход к управлению рисками, установив единые стандарты выявления, оценки и ограничения рисков с учетом рекомендаций Национального банка Республики Беларусь и Базельского комитета по банковскому надзору.

Система управления рисками, интегрированная во всю вертикаль организационной структуры и направления деятельности Банка, позволяет своевременно идентифицировать и эффективно управлять рисками, присущими риск-профилю Банка. Банк обеспечивает четкое распределение полномочий и ответственности за управлением рисками между Советом директоров, коллегиальными органами и иными должностными лицами и подразделениями, ответственными за управление рисками, основываясь на принципах исключения конфликта интересов. Особое внимание уделяется поддержанию реальной ликвидности на безопасном уровне и обеспечению достаточной для покрытия принятых рисков величины капитала, в том числе и непредвиденных потерь от реализации рисков, признанных Банком существенными.

В соответствии с Политикой ЗАО «БТА Банк» в сфере управления банковскими рисками, Банк определяет следующие виды рисков, оказывающие влияние на его деятельность (присущие риски):

кредитный риск;
страновой риск;
рыночный риск (включая процентный риск торгового портфеля, валютный, фондовый и товарный риски);
процентный риск банковского портфеля;
риск ликвидности;
операционный риск (в том числе правовой риск и киберриск);
риск потери деловой репутации;
стратегический риск;
риск концентрации.

Банк управляет кредитным риском на уровне кредитного портфеля и на уровне отдельного должника (группы взаимосвязанных должников, портфеля однородных кредитов). Целью управления кредитным риском кредитополучателя является снижение вероятности неисполнения должником своих обязательств и минимизация потерь Банка. Достижение указанной цели достигается путем анализа финансового состояния заявителя и экспертизы кредитуемого проекта; оценки ликвидности и достаточности обеспечения; мониторинга исполнения контрагентами своих обязательств перед Банком; проведения регулярного анализа финансового положения кредитополучателей; классификации активов и условных обязательств в разрезе клиентов (контрагентов) в целях создания по ним специального резерва. Целью управления кредитным риском на уровне портфеля является поддержание определенного уровня качества кредитного портфеля Банка, что достигается путем анализа потенциально проблемной (проблемной) задолженности, хода выполнения мероприятий по ее погашению; контроля доли необслуживаемых активов; диверсификации кредитного портфеля Банка по направлениям кредитных вложений и отраслям экономики; распределения полномочий и ответственности по управлению кредитным риском между коллегиальными органами и должностными лицами Банка; анализа качества и структуры кредитного портфеля, уровня резервирования; составления и анализа управленческой отчетности; мониторинга ключевых индикаторов кредитного риска и индикаторов раннего предупреждения; проведения стресс-тестирования; установления лимитов на операции и контрагентов; определения приоритетных направлений кредитной деятельности Банка; контроля концентрации кредитных рисков (в т.ч. странового риска).

Управление валютным риском осуществляется Банком через регулирование размера открытых валютных позиций, исходя из предполагаемого изменения курса белорусского рубля и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курсов национальной и иностранных валют. Лимиты определяются как для каждой валюты в отдельности, так и для совокупности открытых позиций во всех валютах. Банком осуществляется ежедневный контроль за открытыми валютными позициями с целью соответствия требованиям Национального банка Республики Беларусь.

С целью управления товарным риском в Банке осуществляется мониторинг структуры товарного портфеля и динамики изменения его позиций, оценка уровня товарного риска, составляется управленческая отчетность, осуществляется контроль соблюдения установленных показателей толерантности, риск-аппетита, ключевых индикаторов товарного риска.

Процентный риск торгового портфеля и фондовый риски рассчитываются по финансовым инструментам, включенным в торговый портфель. У Банка отсутствуют вложения в долговые и долевые инструменты, относящиеся к торговому портфелю, Банк не подвержен процентному риску торгового портфеля и фондовому риску.

Основной целью в области управления процентным риском банковского портфеля является формирование оптимальной структуры чувствительных к изменению процентных ставок активов и обязательств Банка, обеспечивающей получение чистого процентного дохода. Оценка влияния возможного изменения процентных ставок на величину чистых доходов Банком осуществляется с применением метода GAP-анализа. При GAP- анализе в качестве основного показателя, используется степень сбалансированности между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок. Анализ процентного риска Банка также строится на анализе спрэдов – разницы между средневзвешенными процентными ставками по активным и пассивным операциям. Спрэды рассчитываются отдельно по белорусским рублям и иностранной валюте.

Управление риском ликвидности является составной частью процесса управления активами и пассивами и заключается в поддержании необходимого запаса высоколиквидных средств, обеспечении оптимального соотношения активов и пассивов по остаточным срокам. Политика управления риском ликвидности базируется на разграничении полномочий и ответственности по управлению риском ликвидности, выявлении (идентификации) и измерении (оценке) риска ликвидности, осуществлении мониторинга риска ликвидности и позиций ликвидности, формировании системы лимитов (ограничений) и индикаторов раннего предупреждения, проведении стресс-тестирования, разработке планов финансирования в кризисных ситуациях.

Управление операционным риском. В целях минимизации операционного риска, а также для исключения возможных убытков (потерь) в Банке на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних факторах операционного риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о выявленных факторах возникновения операционного риска, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков (если таковые возникают) по направлениям деятельности, отдельным банковским операциям и сделкам, осуществляется оценка уровня операционного риска.

Цель управления риском потери деловой репутации заключается в минимизации влияния негативной информации (при ее возникновении) на репутацию Банка. Минимизация риска осуществляется за счет соблюдения законодательства Республики Беларусь, в том числе в области банковской тайны и организации внутреннего контроля, локальных нормативных правовых актов Банка, норм деловой этики, реализации программ повышения лояльности клиентов и контрагентов, принятия адекватных мер при возникновении жалоб и обращений клиентов, связанных с организацией работы Банка, и другими факторами риска.

Система управления стратегическим риском представлена в Банке на двух уровнях – Правление и Совет директоров, в компетенцию которых входят функции по планированию деятельности Банка с целью снижения и эффективного управления стратегическим риском. Управление стратегическим риском осуществляется на основе анализа хода реализации Стратегического плана, мониторинга уровня достижения плановых показателей и принятия своевременных управленческих решений с учетом возможных изменений макроэкономических факторов, оказывающих влияние на риск невыполнения стратегических целей.

Оценка эффективности системы управления рисками Банка осуществляется управлением внутреннего аудита, Комитетом по рискам и независимыми аудиторами.

Должностное лицо, ответственное за управление рисками в ЗАО «БТА Банк» - начальник Управления банковских рисков Михайлова Ольга Сергеевна (с 04.05.2020).